Model ekonometryczny

Model ekonometryczny, podstawowe narzędzie analizy ekonometrycznej, pozwalające na obserwację ukształtowanych w przeszłości ilościowych powiązań i prawidłowości zachodzących między różnymi zjawiskami ekonomicznymi, a także umożliwiające wnioskowanie w przyszłość, jak określone zjawiska będą się kształtować przy założonych warunkach. Pod względem formalnym m.e. jest równaniem (lub układem równań). Przyjęło się, iż po lewej stronie zapisywane są zmienne wyjaśniane przez model (tzw. zmienne endogeniczne), a po prawej — występują określone funkcje zmiennych, za pomocą których tłumaczy się wahania zmiennych endogenicznych; są to tzw. zmienne objaśniające. Każde równanie wyjaśnia jedną zmienną endogeniczną; jeśli więc model ma opisywać wahania G takich zmiennych, jest on układem G równań. W większości przypadków przyjmuje się liniową postać m.e., tzn. zmienne endogeniczne są liniowymi funkcjami zmiennych objaśniających. Ważną cechą m.e. jest to, że jego parametry mają konkretno-statystyczny charakter, tzn. ich wartości liczbowe wyznaczane są na podstawie faktycznych materiałów statystycznych, dotyczących kształtowania się w przeszłości zmiennych uwzględnionych w modelu. W najprostszych przypadkach metodą estymacji jest metoda najmniejszych kwadratów. Przy bardziej złożonych klasach modeli niezbędne jest korzystanie z metod specjalnych, wypracowanych przez teorię ekonometrii. Drugą istotną cechą m.e. jest jego stochastyczny charakter. Oprócz uwzględniania w sposób wyraźny wpływu wyróżnionych zmiennych objaśniających, m.e. umożliwiają ocenę rzędu wahań zmiennej endogenicznej, wynikłych z oddziaływania na nią czynników nie uwzględnionych w modelu i przypadkowych. Miarą tego wpływu jest pierwiastek kwadratowy z wariancji resztowej. Ta ostatnia jest miarą rzędu kwadratów odchyleń faktycznych wartości zmiennej endogenicznej w próbie od tzw. wartości teoretycznych, tj. wartości obliczonych na podstawie m.e. Budowa m.e. jest procesem wieloetapowym, w którym wyróżnić można: 1. podejmowanie decyzji dotyczących zmiennych objaśniających i postaci analitycznej poszczególnych równań; 2. zbieranie materiałów statystycznych do estymacji modelu; 3. estymacja parametrów; 4. ewentualna korekta postaci modelu w celu zwiększenia dokładności opisu wahań zmiennych endogenicznych; 5. wnioskowanie w przyszłość, czyli predykcja ekonometryczna. Dotychczas m.e. znajdują szczególne zastosowanie w takich badaniach ekonomicznych, jak analiza związków między nakładami a produkcją, wydajność pracy, kształtowanie się kosztów własnych produkcji, analiza popytu konsumpcyjnego, a także przy globalnym opisie prawidłowości rozwoju całej gospodarki (modele ekonometryczne gospodarki narodowej).